[Statistics 110] Lecture 24: Gamma distribution and Poisson process

Gamma Function(감마 함수)

$$\Gamma (a) = \int_0^{\inf}x^ae^{-x}\frac{dx}{x}, (a>0,\R)$$

성질

$$\Gamma(n) = (n-1)!\\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)\\ \Gamma(1/2) =\sqrt \pi$$

Gamma Distribution(감마 분포)

모든 가능한 구간에 대해 적분값이 1이 되도록 정규화 하기 위해 간단하게 감마 함수를 감마함수로 나누면

$$\int_0^{\inf}\frac1{\Gamma(a)}x^ae^{-x}\frac{dx}{x} = 1\\p.d.f\space f_X(x) = \frac1{\Gamma(a)}x^ae^{-x}\frac{1}{x}$$

$X \sim Gamma(a,1)$의 pdf식을 위와 같이 구할 수 있다.

$Gamma(a,\lambda)$의 PDF

$$Y = \frac X\lambda, X \sim Gamma(a,1)\\Y \sim Gamma(a, \lambda)\\f_Y(y) = f_X(x)\frac{dx}{dy}\\ y=\frac x\lambda, x=\lambda y, \frac{dx}{dy}=y\\ \therefore f_Y(y) = \frac1{\Gamma(a)}(\lambda y)^ae^{-\lambda y}\frac{1}{y}$$

Poisson Process

감마분포와 지수분포의 관계

$T_n$은 n번째 이메일이 도착한 시점

t시점까지 도착한 이메일의 수를 $N_t$라고 하면 $N_t \sim Pois(\lambda t)$.

• 가정: 서로 다른 시간 구간에서 이메일의 도착 확률은 독립적

$$P(T_1>t) = P(N_t = 0) = e^{-\lambda t}$$

지수분포와의 관계를 볼 수 있음

지수함수의 무기억성에 의해 1 번째 메일 ~ 2 번째 메일이 오는 사이 시간의 분포도 지수분포를 따름.

도착 간격 시간은 i.i.d $Expo(\lambda)$.

시간 간격이 아닌 절대적인 시간을 구해보자.

$T_n$은 n번째 이메일이 도착한 시점으로 0번째 ~ 1번째 메일 도착시간 간격 + 그 후 다음 메일 도착 시간 간격을 쭉 더해서 구할 수 있다.

$$T_n = \sum_{j=1}^nX_j, X_j = Expo(\lambda),i.i.d \\ T_n \sim Gamma(n,\lambda)$$

적률생성함수를 통한 증명

$X_j$가 i.i.d $Expo(1)$을 따를 때 $T = \sum_{j=1}^nX_j$가 $Gamma(n,1)$ 을 따르는 것을 증명하라

$X_1$의 MGF는 $\frac1{1-t}(t<1)$.

$X_j$끼리는 i.i.d로 모두 독립이기 때문에 $T$의 MGF는 $X_j$의 MGF를 모두 곱한것과 같다.

MGF of $T_n = (\frac1{1-t})^n$.

이제 감마분포의 MGF가 위와 같음을 증명하면 된다.

$Y \sim Gamma(n,1)$이라고 하자. LOTUS에 의해

$$E(e^{tY}) = \frac1{\Gamma(n)}\int_0^{\inf}y^ne^{-ty}e^{-y}\frac{dy}{y} = \frac1{\Gamma(n)}\int_0^{\inf}y^ne^{-(1-t)y}\frac{dy}{y}\\x = (1-t)y, dx=(1-t)dy\\\frac1{\Gamma(n)}\int_0^{\inf}y^ne^{-(1-t)y}\frac{dy}{y} = \frac{(1-t)^{-n}}{\Gamma(n)}\int_0^{\inf}x^ne^{-x}\frac{dx}{x} = (\frac{1}{1-t})^n$$

n차 적률

$X \sim Gamma(a,1)$일 때, $E(X^c)$ 구하라

LOTUS에 의해

$$E(X^c) = \frac{1}{\Gamma(a)}\int_0^{\inf}x^cx^ae^{-x}\frac{dx}{x} = \frac{1}{\Gamma(a)}\int_0^{\inf}x^{a+c}e^{-x}\frac{dx}{x}$$

감마함수의 식의 형태와 같기 때문에 치환하면

$$\Gamma (a) = \int_0^{\inf}x^ae^{-x}\frac{dx}{x}, (a>0,\R) \\\frac{1}{\Gamma(a)}\int_0^{\inf}x^{a+c}e^{-x}\frac{dx}{x} = \frac{\Gamma(a+c)}{\Gamma(a)},(a+c>0)$$

이를 이용해서 1,2차 적률과 분산을 구해보면

$$E(X^1) = \frac{\Gamma(a+1)}{\Gamma(a)} = \frac{a\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = a\\E(X^2) = \frac{\Gamma(a+2)}{\Gamma(a)} = \frac{(a+1)\Gamma(a+1)}{\Gamma(a)} =\frac{a(a+1)\Gamma(a)}{\Gamma(a)} = a(a+1)\\Var(X) = a(a+1) - a^2 = a$$

$\lambda$가 1일 때, 평균과 분산이 모두 $a$.

$Gamma(a,\lambda)$의 평균은 $a/\lambda$, 분산은 $a/\lambda^2$.

Reference

[0] https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo 

Statistics 110: Probability